怎么看ADF单位根检验的结果？

2025-01-23 00:53:39

推荐回答（5个）

回答1：

时变行为实际上反映了时间序列的非平稳性质。

单位根检验时间序列的单位根研究为时间序列分析的一个热点问题，时间序列矩特性的时变行为实际上反映了时间序列的非平稳性质。对非平稳时间序列的处理方法是将其转变为平稳序列，这样就可以应用有关平稳时间序列的方法来进行相应得研究。

对时间序列单位根的检验为对时间序列平稳性的检验，非平稳时间序列如果存在单位根，则可以通过差分的方法来消除单位根，得到平稳序列。对于存在单位根的时间序列，都显示出明显的记忆性和波动的持续性，因此单位根检验是有关协整关系存在性检验和序列波动持续性讨论的基础。

扩展资料：

单位根检验要求规定：

1、把若干历史时期的统计数值作为观察值，求出算术平均数作为下期预测值。把近期和远期数据等同化和平均化，因此只能适用于事物变化不大的趋势预测。

2、把各个时期的历史数据按近期和远期影响程度进行加权，求出平均值，作为下期预测值。

3、利用修匀技术，削弱短期随机波动对序列的影响，使序列平滑化，从而显示出长期趋势变化的规律。

参考资料来源：百度百科-单位根检验

回答2：

检验方法：

平稳序列I(0)，一阶差分 I(-1)，仍然是平稳的，ADFtest 仍然会拒绝原假设。这个现象叫做over differencing。

不能因为一阶差分是平稳的就确定原序列是非平稳的。你可能over difference了。我说作者可能是用EVIEWS，因为他原文我找到了，看他画那几个图，挺像是EVIEWS做的。至于他到底是用MATLAB,R,OX,还是STATA无所谓的。

t统计量比ADF的1%的（套，希腊字母）还要小，所以拒绝零假设，零假设为：存在单位根。拒绝零假设就是拒绝存在单位根咯（拒绝非平稳）。

这里得出非平稳的结论，可能在做ADF检验时候用的是一阶差分，所以得出一阶差分平稳，那么原序列当然是非平稳的咯。

扩展资料：

Application Development Framework

(Application Development Framework)是Oracle公司为简化J2EE程序开发的复杂性专门开发的一种解决方案。

ADF通过减少实现设计模式和应用程序框架的代码量，简化了J2EE的研发难度。其优点主要体现在以下四个方面:

(1) 开发环境:大部分J2EE框架都没有与之配套的开发工具，ORACLE为ADF提供了JDEVELOPER开发工具，它和ADF实现了完美的结合，方便了程序的开发。

(2) 平台独立:ADF能够运行在任何符合J2EE标准的应用服务器上。

(3) 技术选择:对于应用程序的不同层，开发人员可以使用自己擅长的技术进行开发。

(4) 端到端的解决方案:ADF不只关注应用程序的某一层，而是对应用程序的每一层，都提供了完整的解决方案。

ADF检验

ADF检验（Augmented Dickey-Fuller test）　是Eviews软件中一种检查序列平稳性的单位根检验方法。ADF检验的输出结果包括检验滞后变量系数的ADF统计量和检验所需的临界值（1%，5%，10%）。

如果系数显著不为零，实为小于零，那么包含单位根的假设将被拒绝，从而接受备择假设平稳。

参考资料来源：百度百科-adf

回答3：

楼上有点乱说吧。好多软件都能ADF检验，为什么一定要是eviews呢？不管是什么软件检验的，结果都是一样，因为方法是一样的。t统计量比ADF的1%的（套，希腊字母）还要小，所以拒绝零假设，零假设为：存在单位根。拒绝零假设就是拒绝存在单位根咯（拒绝非平稳）。这里得出非平稳的结论，可能在做ADF检验时候用的是一阶差分，所以得出一阶差分平稳，那么原序列当然是非平稳的咯。

回答4：

看起来像EVIEWS的。求出来的ADF test statistics 那么小，有-21，肯定是NULL HYPOTHESIS被 reject，也就是拒绝UNIT ROOT的假设。虽然不意味着时间序列肯定是平稳的。但也绝对不可能得出作者的结论。

感觉是作者写错了。搜索了一下这篇文章。是《我国创业板市场有效性探究》？看他画的图，肯定是拿EVIEWS做的。这文章发在《财经视线》 2012年第16期。《财经视线》不是什么严谨的杂志。审稿的人是干什么吃的！这种低级错误也能犯！

回答5：

单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View--Unit Root Test,之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根，同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。