在第一章所在位置“插入”→“书签”，给书签命名“第一章”，选中目录中的“第一章”，右键“超链接”，连接位置为书签中的“第一章”。这样就建好链接了。其余的如上步骤。
只不过这种方式比较麻烦。你可以采用如下方法来自动生成目录：
一、设置标题格式
1.选中文章中的所有一级标题；
2.在“格式”工具栏的左端，“样式”列表中单击“标题1”。
仿照步骤1、2设置二、三级标题格式为标题2、标题3。
二、自动生成目录
1.把光标定位到文章第1页的首行第1个字符左侧（目录应在文章的前面）；
2.执行菜单命令“插入/引用/索引和目录”打开“索引的目录”对话框；
3.在对话框中单击“目录”选项卡，进行相关设置后，单击“确定”按钮，文章的目录自动生成完成。
首先，要将各个章节标题设置为相应层级的大纲级别或应用相应级别的样式；
然后，插入 → 引用 → 索引和目录 → 目录 → 确定 即可。
word 中 插入-引用-索引和目录
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