这是因为，X(n+1)服从N(u, σ^2), X均值服从N(u/n, σ^2/n)。所以，X(n+1)-X均值 的期望值就是 u-u=0.X(n+1)-X均值 的方差就是 σ^2 + σ^2/n，因为两者是相互独立的，相关系数为0，所以有 Var(A+B)=Var(A)+Var(B). 这样，X(n+1)-X均值就是服从 N(0, σ^2 + σ^2/n).
