王天一的教育科研

2025-03-26 02:15:33

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回答1：

主要教学课程　　投资定量分析方法与应用，计量经济学。　　学术文章
[1]“Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China”,with Xiuping Hua and Laixiang Sun, European Journal of Finance. 2015, 21(4).(SSCI)
[2]“Realized GAS-GARCH模型及其在Value-at-Risk预测中的应用”，与黄卓合作，《管理科学学报》，接收待发表。
[3]“中国股票市场的风险收益关系研究—基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角”，与刘浩、黄卓合作，《浙江社会科学》，2014年10月。
[4]“利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究”，与赵晓军、黄卓合作，《世界经济文汇》，2014年10月。
[5]“高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC 模型的视角”，与黄雯和黄卓合作，《浙江社会科学》，2013年5月。
[6]“Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data”,with Wen Huang, Zhuo Huang and Marius Matei, Romanian Journal of Economic Forecasting. 2012(4).(SSCI)
[7]利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险—基于Realized GARCH模型的VaR，与黄雯、黄卓合作，《中大管理研究》2012年第7卷。
[8]“The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective”, with Zhuo Huang,Annals of Economics and Finance, May 2012. (SSCI)
[9]高频数据波动率建模：基于厚尾分布的Realized GARCH模型，与黄卓合作，《数量经济技术经济研究》，2012年5月。
[10]基于高频数据的波动率建模及应用研究评述，与黄卓合作，《经济学动态》，2012年第3期
[11]国际间股市的有向尾部风险溢出，《浙江社会科学》，2011年第10期。
[12]“China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data”, with Chia-Shang Chu and Huihui Li, China Economic Journal, Vol. 4, No. 1,Feb 2011.
[13]预测中国商品期货市场波动率：基于RangeGARCH的结果，与沈诗涵，佘宇，黄卓合作，《统计与决策》，2015年8月。
工作论文
[1]A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility,(with Xin Zhang and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted.
[2]Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility, (with Hao Liu and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted.
[3]Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Peter Hansen and Zhuo Huang), working paper 2014.
[4]“波动率长记忆性建模：基于混频数据回归与已实现波动率的新模型”（与黄卓、刘浩合著），已投稿。
[5]“Gram-Charlier分布在动态金融高阶矩建模中的近似误差”，2015，(与李超、黄卓合作)，已投稿。
科研项目
2014对外经济贸易大学211一般项目(XK2014116)
2014对外经济贸易大学人才培育(优青)项目(14YQ05)
2013国家自然科学青年项目 (71301027)
2013教育部人文社科青年项目 (13YJC790146)”
学术会议论文和会议报告　　1、“VIX, Realized GARCH and Option Pricing”, with Zhuo Huang, 2012年度中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛，武汉。　　“利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，2012年中国数量经济年会，乌鲁木齐。　　“高频数据波动率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型”，2011第九届风险管理与金融系统工程国际学术讨论会，武汉。　　获得荣誉　　2012 “利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，中国数量经济年会优秀论文三等奖。　　2012 北京市优秀毕业生。　　2010 北京大学“五四”奖学金。　　2008 北京奥运会残奥会优秀志愿者。　　2006 北美跨学科建模竞赛(ICM2006)二等奖 (Honorable Mention)。　　2005 北美数学建模竞赛 (MCM2005)一等奖 (Meritorious Winner)。

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