国际金融 计算题:(外汇、套汇)

2024-12-05 14:29:45
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回答1:

(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场:1美元=7.7814港元
纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

拓展资料:
外汇的概念具有双重含义,即有动态和静态之分。外汇的动态概念,是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币,借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑(Foreign Exchange)的简称。外汇的静态概念,是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券,如:银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织的解释为:“外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部)以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照中国1997年1月修正颁的《外汇管理条例》规定:外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:
⑴外国货币,包括纸币、铸币;
⑵外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等;⑶外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等;
⑷特别提款权、欧洲货币单位(欧元);
⑸其他外汇资产。
人们通常所说的外汇,一般都是就其静态意义而言。就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。汇率,又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价。在外汇市场上,汇率是以五位数字来显示的,如:欧元EUR0.9705、日元JPY119.95、英镑GBP1.5237、瑞郎CHF1.5003、汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化,如:、欧元EUR0.0001、日元JPY0.01、英镑GBP0.0001、瑞郎CHF0.0001按国际惯例,通常用三个英文字母来表示货币的名称,以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。
汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率,是以一种货币表示的另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同,币值不一,所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率,即汇率。
汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆。因为一个国家生产的商品都是按该国货币来计算成本的,要拿到国际市场上竞争,其商品成本一定会与汇率相关。汇率的高低也就直接影响该商品在国际市场上的成本和价格,直接影响商品的国际竞争力。
例如,一件价值100元人民币的商品,如果美元对人民币汇率为8.25,则这件商品在国际市场上的价格就是12.12美元。如果美元汇率涨到8.50,也就是说美元升值,人民币贬值,则该商品在国际市场上的价格就是11.76美元。商品的价格降低,竞争力增强,肯定好卖,从而刺激该商品的出口。反之,如果美元汇率跌到8.00,也就是说美元贬值,人民币升值,则该商品在国际市场上的价格就是12.50美元。高价商品肯定不好销,必将打击该商品的出口。同样,美元升值而人民币贬值就会制约商品对中国的进口,反过来美元贬值而人民币升值却会大大刺激进口。这就是为什么,人民币升值就会大大增加中国出口商品在国际市场上的成本,打击中国商品的竞争力,并反过来刺激中国大量进口他们的商品。所以在亚洲金融危机的时候,中国坚持人民币不贬值是对国际社会的重大贡献。如果人民币贬值,其他国家的金融危机将更糟糕。
正是由于汇率的波动会给进出口贸易带来如此大范围的波动,因此很多国家和地区都实行相对稳定的货币汇率政策。中国大陆的进出口额高速稳步增长,在很大程度上得益于稳定的人民币汇率政策。

回答2:

(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场:1美元=7.7814港元
纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

回答3:

香港外汇市场:1美元=7.7814港元
纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

回答4:

因为 :11.0723/7.7814=1.422918>1.4215
所以 :可以进行套汇
获利 : 10000万*(1.422818-1.4215)=1.418万港币

回答5:

11.0723/1.4215=7.789+