下折的情况下,分级基金B亏损怎么计算

2025-01-21 00:02:33
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回答1:

下折过程中计算过程如下:买入日计为T。

折算触发日(T-1):当分级B净值低于0.25,触发下折。当天分级A、分级B正常交易,母基金正常申赎。

折算基准日(T):母基金暂停申赎;A、B份额上午9:30-10:30停牌一小时,10:30之后恢复交易;A、B份额下午13:00-14:00停牌一小时,14:00之后恢复交易。此时基金名称前会带“*”。这一天上交所交易的B基,即“50”开头的品种,不会带“*”,且只于上午 9:30-10:30停牌一小时。

这一天收盘后,我们可以知道由于折算,在不考虑其他因素的情况下,买入的B份额将瞬间亏损:
公式1:下折带来亏损为:溢价率*B份额净值/B份额前日收盘价(交易价格)公式2:B份额折后份额数为:B份额净值*原份额